Para chegar a um sistema de negociação pessoal que combina com você e que você se sinta confortável negociação, existem várias opções que você deve fazer, como segue:
· Fundamental vs Técnico
· Longo prazo versus curto prazo
· Discricionário vs Mecânica
As escolhas não devem ser consideradas estritamente preto ou branco, tons de cinza são permitidas - por isso, por exemplo, você pode ser um profissional técnico que usa a análise fundamental para chegar ao universo de ações a serem considerados para a compra. No entanto, uma coisa que você tem que ter certeza de, a fim de ter a confiança para trocar o seu sistema é saber que ele tem 'edge' a negociação.
Sua vantagem
A margem de negociação é uma vantagem que permite que o sistema a ser negociadas de forma lucrativa. Como um exemplo de uma margem de negociação, considere a roleta num casino. A roda 36 tem números em que a casa paga, mas também tem duas ranhuras numeradas de 0 sobre a qual todas as apostas são perdidas. Por conseguinte, a casa tem uma vantagem matemática de 2/38, isto é, 5,26%. Claro que no curto prazo o número zero pode chegar a menos do que o esperado, mas de acordo com a Lei dos Grandes Números, a longo prazo, terá o desempenho esperado. Se girar a roda 38 mil vezes, podemos esperar que o número zero para chegar muito perto de 2.000 vezes - a casa tem uma "borda" embutido. Esta é a razão que os casinos têm tantas mesas - ao longo de um grande número de peças, apesar de o apostador ocasional que vai para casa feliz, haverá muitos mais que não vai, como borda do casino vai entrar em jogo.
Back-testing
Como você garante que o seu sistema tem uma margem de negociação? Você não vai saber ao certo até que você realmente negociá-lo, talvez não necessariamente com dinheiro real, mas sim comércio de papel por um mês ou dois, ou seja, registrando todas as compras e vendas de acordo com as regras do seu sistema, mas não é realmente colocar os trades. No entanto, você pode ter uma idéia dos melhores candidatos para futuras pesquisas de back-testing. Em um back-test, você aplicar o seu sistema prospectivo utilizando dados históricos, e acompanhar os resultados. Muitos sistemas de software de análise técnica, como Metastock ou Telechart, permitem sistemas de back-ensaio, desde que você pode especificar claramente as regras, ou seja, comprar na próxima aberto quando o MACD linha 26/12 (Moving Average Convergence Divergência) cruza a linha de sinal . No entanto, se o sistema proposto permite algum critério para saber se você poderia tomar o comércio ou não, não é possível testá-lo dessa maneira. A única maneira seria, então, ir a um gráfico de ações, definir a sua data de partida, o último ponto visível no lado direito do gráfico e clique em avançar um dia de cada vez, observando se você comprar, vender ou não fazer nada, de acordo com as "regras" discricionários.
Ajuste de curva
Uma das armadilhas potenciais para estar ciente de quando backtesting é a prática de ajuste de curva. Se você começar com uma ou duas regras, mas acabar com nove ou dez exceções, regras adicionais que se seguiram melhorar os resultados, então você é ajuste de curva. Você vai ter chegado a um conjunto de regras que podem funcionar muito bem com este conjunto de dados, mas pode não funcionar quando você tenta aplicá-lo na prática. Uma boa prática é a de manter um conjunto de "fora da amostra" de dados na qual você pode testar suas regras de negociação otimizados. Assim, por exemplo, você pode otimizar um sistema em dados dos últimos cinco anos, e, em seguida, testá-lo nos cinco anos anteriores. A regra básica na concepção de um sistema de negociação é "quanto menos regras, melhor" - sempre tentar mantê-lo simples.