Negociação automatizada está se tornando cada vez mais popular no espaço comercial de varejo.
Isto é principalmente devido ao desenvolvimento do poder pessoal de computação, a simplificação da linguagem comercial software de computador, eo reconhecimento de que, a fim de ser bem sucedido no mercado de uma abordagem mecânica e disciplinada é essencial.
Através da educação, os comerciantes de varejo estão se tornando cada vez mais conscientes de que o comércio de forma discricionária ou subjetivo é quase impossível de se sustentar no longo prazo.
Há algumas pessoas lá fora que têm tanto a capacidade necessária e o controle necessário sobre suas emoções para ser comerciantes discricionários de sucesso, mas essas pessoas são mais definitivamente a exceção à regra.
A maioria de nós, meros mortais, pego na emoção de negociação, ou seja, o medo ea ganância praga tornar a nossa decisão. Nós podemos ser capazes de evitar as conseqüências dessas emoções incontroláveis, em grande parte por algum tempo, mas eventualmente eles nos alcançar e destruir o nosso capital e nossa determinação.
Nos meus primeiros dias de negociação Lembro-me de sofrer uma série de perdas. Vendo o meu capital erodir eu tolamente e medo decidi que iria aumentar significativamente o tamanho do meu cargo no próximo comércio, a fim de tentar fazer o meu dinheiro de volta em uma batida ... Tenho certeza que você pode imaginar como a história termina.
A beleza de um sistema de comércio mecânica / automatizada é que ela elimina os elementos subjetivos da negociação, que são de fato os que provavelmente você vai chegar em mais problemas, quando no calor da batalha.
Sistemas de negociação mecânicos podem variar de padrões gráficos básicos ou indicador simples desencadeia usado para entrar e sair de negócios, todo o caminho até algoritmos matemáticos avançados que controlam todos os aspectos do comércio e que são executadas automaticamente através de uma plataforma de negociação.
Qual a forma de um sistema automatizado leva não é realmente tão importante assim. O que é importante, contudo, é que é, na verdade, um "sistema", um conjunto pré-definido de regras e condições que regem o comportamento de negociação.
Por ter um sistema bem definido que irá dizer-lhe exatamente como agir em qualquer situação, e aplicar esse sistema de forma consistente e constante, ele vai garantir que nenhuma decisão deve ser atormentada. Na verdade, o mais automatizado você pode fazer sua negociação, o cada vez menos você nunca vai ter que se preocupar ou se preocuparem com uma decisão.
Isso tudo soa rosey mas como se faz para desenvolver, testar e aplicar um sistema de negociação?
No que diz respeito ao desenvolvimento, isso precisa ser feito antes de iniciar negociação. Isso parece bastante óbvio, mas você ficaria surpreso como muitos novatos e até mesmo alguns comerciantes experientes tentar desenvolver um sistema on the fly (ou seja, enquanto eles já estão negociando).
O pensar eo desenvolvimento do sistema precisa ser feito com antecedência e você precisa ser muito específico quanto ao que suas condições / regras será, particularmente em relação à sua entrada, gestão / cargo de gerência comercial, saída e de capital tamanho.
Depois de estabelecer as suas regras e condições, o sistema precisa então ser backtested. Desde que os resultados são sólidos, ele está pronto para ser comercializado.
Uma vez que o sistema é desenvolvido está pronto para ser comercializado, então ele precisa ser rigorosamente aplicada, ou seja, não pode haver desvio do plano / rules.
Esta é uma área que muitos comerciantes lutar por um número de razões.
Em primeiro lugar, eles podem tentar comércios escolher cereja, a fim de aumentar a sua performance. Cherry picking envolve tentando pegar os comércios "melhores" e evitando as trades 'ruins'. Como você pode muito bem apreciar, esta totalmente contra o propósito de ter um sistema automatizado, inserindo o seu viés pessoal de volta para o processo. Isto é, naturalmente, a mesma coisa que você está tentando eliminar automatizando sua negociação.
Normalmente, cherry picking termina em desastre com os comerciantes escolher os comércios "erradas" (aqueles que eles perdem dinheiro) e perder os "direito" (aqueles que fazem dinheiro a eles). Como declara a Lei de Murphy ... o que pode dar errado, vai dar errado.
Em segundo lugar, o sistema pode ser além das capacidades logísticas da pessoa tentando implementá-lo. Por exemplo, não há nenhum ponto em alguém que trabalha 9-5 e que nem sempre é possível acessar um computador tentando implementar um sistema FX intraday que requer negociações para ser tomada a qualquer hora do dia.
Ele não é prático e não vai funcionar.
Um sistema precisa ser projetado com o usuário final em mente, ou seja, a pessoa que está realmente indo para estar colocando os negócios, de modo que eles são realmente capazes de respeitar as regras (a não ser, é claro, tudo é feito por computador, mas isso só é aplicável aos comerciantes experientes).
A maioria das pessoas vai estar a olhar para um sistema orientado a dados de final de dia, o que pode ver as encomendas feitas fora do horário de mercado, depois que alguém chega em casa do trabalho, por exemplo.
Uma vez que o sistema é implementado e negociação está em andamento, a próxima parte do processo envolve a gestão do sistema.
Inevitavelmente, qualquer sistema, não importa o quão forte ele é, vai ter períodos negativos ou "rebaixamento", em que o sistema pode sofrer uma série de perdas. Esses prazos não só reduzir a conta de um comerciante, mas também vai desafiar o comerciante emocionalmente.
Na minha opinião, a melhor maneira de lidar com um período de rebaixamento é permanecer confiante, confiar no sistema e, acima de tudo, não se desviem do processo ou ajustar suas regras de gestão do dinheiro.
Você não passei semanas ou meses desenvolvendo um sistema apenas para jogá-lo fora depois da primeira série de perder negócios. Se você já testou seu sistema corretamente, você vai saber o que é provável e não é provável e deve ser mentalmente e emocionalmente preparados para este cenário.
A única vez que você pode se preocupar é se os resultados começam a cair do lado de fora das expectativas do seu sistema, por exemplo, o teste do sistema pode ter mostrado que ao longo de um período de 10 anos o maior número de comércios perdendo consecutivos foi quatro em uma fileira. Se, de repente, o sistema perde oito comércios em uma fileira, você consideraria rever seu sistema.
Deve notar-se que os sistemas e pode fazer sofrer a morte do sistema ao longo do tempo. Bons comerciantes vão estar em sintonia tanto com seu sistema e ritmo do mercado para saber quando modificações / aperfeiçoamentos para o sistema são necessários.
Sem entrar em detalhes mais específicos sobre como construir um sistema e linguagem de programação, isso é tudo que posso dizer sobre a negociação automatizada através deste artigo.
Mecânicos, sistemas automatizados que são bem pesquisado, desenvolvido e testado ao longo de diferentes condições de mercados quase sempre levar a melhores resultados, mais rentável do que trading discricionário.
A longo prazo, não há dúvida de que um sistema mecânico irá garantir que você se envolver com o mercado de uma forma consistente e disciplinada.
Isso permitirá que você para minimizar o estresse emocional e elemento subjetivo de sua negociação, que deve, por sua vez, levar a melhores resultados.